K-SuperCast - GDP 성장률 적시 예측 시스템

K-SuperCasst

 

동적 확률 일반균형

 

시계열 분석을 수행

 

거시 경제 모형에 의 한 전망은 전망시계가 1년 이상의 기간에 해당할 경우에 촛점

 

시계열 분석을 이용한 회귀분석은 이론적인 정합성은 떨어지지만 최신정보를 활용하기 용이하므로 1년 이내의 단기 전망에서 자주 이용

 

Two-step 팩터 업데이팅 접근법

 

K-SuperCast는 2018년 5월 구축을 마치고 2018년 2/4분기와 3/4분기 GDP 성장률에 대한 예측을 실시

 

GDP 성장률 속보치(잠정치) 0.7(0.6) K-SuperCast 0.6 0.6

 

회귀분석 결과는 팩터 1,2,3을 설명변수로 이용했을 때 가장 설명력이 높은 모습을 보여주고 있다.

 

K-SuperCast를 이용한 GDP 예측치

 

2018년 4월 5일의 마지막 예측이 제공한 값은 0.89%

 

4월26일 발표한 속보치인 1%

 

실제 GDP추정치에 다가가는 모습을 보여 일치성 특성에 맞는 모습

 

-SuperCast에 이용하는 변수

 

EM알고리즘에 사용되는 경제변수

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• 칼만필터모형 ∞ ∞ ∞ 
• 팩터모형 ∞ 
• Nowcasting ∞ git

 

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